Podręczniki Barwice

Opis oferty

Uogólnione modele liniowe
Oficyna Wydawnicza
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Przedmowa

CZĘŚĆ I. PODSTAWY TEORETYCZNE UOGÓLNIONYCH MODELI LINIOWYCH

Rozdział 1. Podstawowe założenia i metody estymacji uogólnionych modeli liniowych
1.1. Podstawowe założenia i zapis modelu
1.1.1. Rozkład zmiennej zależnej
1.1.2. Funkcja łącząca
1.2. Metody estymacji uogólnionych modeli liniowych
1.2.1. Algorytm Newtona-Raphsona w MNW
1.2.2. Algorytm iteracyjnych ważonych najmniejszych kwadratów w MNW

Rozdział 2. Podstawowe typy uogólnionych modeli liniowych
2.1. Modele dla zmiennych ciągłych
2.1.1. Rozkłady z rodziny rozkładów Gaussa
2.1.2. Rozkład gamma
2.1.3. Rozkład odwrotny Gaussa
2.2. Modele dla zmiennych binarnych
2.2.1. Rozkład dwumianowy
2.3. Modele dla zmiennych porządkowych
2.3.1. Rozkład Poissona
2.3.2. Ucięty rozkład Poissona
2.3.3. Rozkład ujemny dwumianowy

Rozdział 3. Weryfikacja hipotez i diagnostyka modelu
3.1. Weryfikacja hipotez. Test Walda
3.2. Dewiancja
3.3. Analizy typu 1 i typu 3
3.4. Wybór najlepszego modelu. Statystyki modelu
3.4.1. Kryterium AIC (kryterium informacyjne Akaike)
3.4.2. Kryterium BIC (bayesowskie kryterium informacyjne)
3.4.3. Współczynnik determinacji
3.5. Diagnostyka modelu. Analiza reszt
3.5.1. Analiza reszt w modelu
3.5.2. Odległość Cooka i wskaźniki wpływu
3.6. Nadmierne rozproszenie (overdispersion)

CZĘŚĆ II. ZASTOSOWANIA UOGÓLNIONYCH MODELI LINIOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU SAS

Rozdział 1. Uogólnione modele liniowe w systemie SAS (procedura GENMOD)

Rozdział 2. Przykłady empiryczne
2.1. Przykład 1. Analiza czasu życia przedsiębiorstw
2.2. Przykład 2. Podmioty gospodarcze według powiatów
2.3. Przykład 3. German Credits - analiza klientów banku
2.4. Przykład 4. Przykład wykorzystania SAS Enterprise Guide

Bibliografia